财务管理：课件上，学习资产组合收益率例题第二问，计算甲丙两个组合的贝塔系数，可以这样计算吗？甲证券必要收益率11.5%=5%+b(12%-5%)，推出A证券的贝塔系数=9.2857丙证券必要收益率10.6%=5%+b(12%-5%)，推出B证券的贝塔系数=8则甲丙组合的贝塔系数=9.2857*0.6+8*0.4=8.77-会计教练

财务管理：课件上，学习资产组合收益率例题第二问，计算甲丙两个组合的贝塔系数，可以这样计算吗？甲证券必要收益率11.5%=5%+b(12%-5%)，推出A证券的贝塔系数=9.2857 丙证券必要收益率10.6%=5%+b(12%-5%)，推出B证券的贝塔系数=8 则甲丙组合的贝塔系数=9.28570.6+80.4=8.77

菠萝头萝卜

于2021-11-26 17:10发布779人浏览

获取同类问题

温馨提示：如果以上问题和您遇到的情况不相符，可在线咨询老师！

免费咨询老师

在线提问

累计解决165452个问题

杨楠| 官方答疑老师

已解答：165452个问题

学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

扫一扫，快速提问

老师解答消息提醒

金牌答疑老师解答

正在直播

杨楠| 官方答疑老师

注册会计师,注册税务师

已解答：165452个问题

关注老师

回答

亲题目是什么呢

菠萝头萝卜

于2021-11-29 09:30:18发布

追问【例题】某公司拟在现有的甲证券的基础上，从乙、丙两种证券中选择一种风险小的证券与甲证券组成一个证券组合，资金比例为6∶4，有关的资料如表所示。表甲、乙、丙三种证券的收益率的预测信息可能情况的概率甲证券在各种可能情况下的收益率乙证券在各种可能情况下的收益率丙证券在各种可能情况下的收益率 0.5 15% 20% 8% 0.3 10% 10% 14% 0.2 5% -10% 12% 要求：（1）应该选择哪一种证券？（2）假定资本资产定价模型成立，如果证券市场平均收益率是12%，无风险利率是5%，计算所选择的组合的预期收益率和β系数分别是多少？